Question

위험회피형 투자자가 다음 조건의 두 자산 X, Y를 대상으로 포트폴리오를 구성하려고 한다. 이에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 주어진 조건에 한함) ○ X와 Y의 기대수익률의 표준편차: σx < σy ○ X와 Y의 투자비중: wx ≥ 0, wy ≥ 0, wx + wy = 1

Accepted Answer

① 최소분산포트폴리오에서 X의 투자비중은 0.5보다 크다.

Answer

② X와 Y의 수익률의 상관계수가 작을수록, 포트폴리오의 기대수익률은 커진다.

Answer

③ X와 Y의 수익률의 상관계수가 '0'이면, 포트폴리오의 분산은 '0'이 된다.

Answer

④ X와 Y의 수익률의 상관계수가 '0'보다 크면, 포트폴리오의 표준편차는 X의 표준편차보다 크거나 같다.

Answer

⑤ X와 Y의 수익률의 상관계수가 -1이면, 무위험포트폴리오를 만들기 위한 자산의 투자비중은 wx = σx/(σx+σy), wy = σy/(σx+σy)이다.

2026년 제37회 감정평가사 1차 부동산학원론 103번

정답 ①

💡 해설 · 현행 기준

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