89. 다음의 그림은 포트폴리오 분석을 위해 기대수익률과 위험이 다른 개별 자산1과 자산2로 포트폴리오를 구성하여, 포트폴리오 내의 상관계수별 자산비중에 따른 위험과 수익 궤적을 나타낸 것이다. 이에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 주어진 조건에 한함)
①
두 개별자산간의 상관계수가 1인 경우에는 비체계적 위험을 완전히 제거할 수 있다.
②
두 개별자산간의 상관계수가 -1인 경우에는 체계적 위험을 완전히 제거할 수 있다.
③
두 개별자산간의 상관계수가 0인 경우의 위험과 수익 궤적을 나타낸 선은 (다)이다.
④
두 개별자산간의 상관계수가 1인 경우에는 체계적 위험을 완전히 제거할 수 있다.
⑤
두 개별자산간의 상관계수가 -1인 경우의 위험과 수익 궤적을 나타낸 선은 (가)이다.
2019년 제30회 감정평가사 1차 · 부동산학원론 89번
정답 ⑤
💡 해설 · 현행 기준
① 두 개별자산간의 상관계수가 1인 경우에는 비체계적 위험을 완전히 제거…… ② 두 개별자산간의 상관계수가 -1인 경우에는 체계적 위험을 완전히 제거…… ③ 두 개별자산간의 상관계수가 0인 경우의 위험과 수익 궤적을 나타낸 선…… ④ 두 개별자산간의 상관계수가 1인 경우에는 체계적 위험을 완전히 제거할……